Порядок проведения Национальным банком Кыргызской Республики аукционов СВОП (Утвержден постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики)

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

27 июля 2005 года. Регистрационный номер 95-05

Утвержден

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 29 июня 2005 года № 21/2

ПОРЯДОК

проведения Национальным банком

Кыргызской Республики аукционов СВОП

1. Определения и термины

2. Общие положения

3. Регламент проведения аукциона

4. Метод проведения аукциона СВОП

5. Проведение расчетов по результатам аукциона

6. Заключительные положения

Приложение 1. Генеральное соглашение о порядке совершения

операций СВОП

Приложение 2. Заявка на участие в аукционе СВОП НБКР

Приложение 3. Сводная ведомость поступивших заявок на участие

в аукционе СВОП НБКР

Приложение 4. Сводная ведомость удовлетворенных заявок по итогам

аукциона СВОП НБКР

Приложение 5. Уведомление о результатах аукциона СВОП

Приложение 6. Подтверждение по заключенной СВОП операции

по результатам аукциона СВОП

1. Определения и термины

В рамках данного порядка используются следующие определения и тер-

мины:

1.1. СВОП (СВОП операция, СВОП соглашение) - обмен денежных

средств в национальной валюте на эквивалентную сумму в иностранной ва-

люте по фиксированному курсу с обязательством обратного обмена денежных

средств с учетом основной суммы и начисленных процентов по заранее ого-

воренным условиям (даты поставки и обратного обмена, фиксированный курс

обмена, срок обмена, процентные платежи на обмениваемые денежные средс-

тва).

1.2. Аукцион СВОП - аукцион по обмену денежных средств в нацио-

нальной валюте на эквивалентную сумму в иностранной валюте с обязатель-

ством обратного обмена основных сумм и начисленных процентов по заранее

оговоренным условиям.

1.3. Комитет денежно-кредитного регулирования (КДКР) - коллегиаль-

ный орган НБКР для выработки и оперативного принятия решений по текуще-

му управлению ликвидностью. Деятельность комитета осуществляется в со-

ответствии с Положением о Комитете денежно-кредитного регулирования,

утвержденного постановлением Правления НБКР № 20/1 от 27.08.1998 г.

1.4. Электронные торговые системы НБКР - программно-технические

комплексы НБКР (ТИЭС и ТС) для проведения операций на межбанковском ва-

лютном рынке и на вторичном рынке ГКВ.

1.5. Учетный курс - курс иностранной валюты по отношению к нацио-

нальной валюте, устанавливаемый НБКР для целей учета на еженедельной

основе в соответствии с "Временным порядком установления Национальным

банком Кыргызской Республики учетных курсов и ежедневного средневзве-

шенного курса межбанковского рынка".

1.6. Фиксинг - ежедневный средневзвешенный курс, устанавливаемый

по результатам торговой сессии за расчетный период в соответствии с

"Временным порядком установления Национальным банком Кыргызской Респуб-

лики учетных курсов и ежедневного средневзвешенного курса межбанковско-

го рынка".

1.7. Иностранная валюта - в рамках данного Порядка под иностранной

валютой понимаются доллары США и Евро.

2. Общие положения

2.1. Целью проведения аукционов СВОП является обеспечение банковс-

кой системы краткосрочной ликвидностью в национальной валюте в обмен на

иностранную валюту на условиях обратного обмена денежных средств и на-

численных процентов по истечении срока СВОП соглашения.

2.2. Участниками аукциона являются коммерческие банки и Расчет-

но-Сберегательная Компания Кыргызской Республики (далее коммерческие

банки), отвечающие следующим условиям:

- наличие лицензии НБКР на проведение операций с иностранной валю-

той;

- наличие корреспондентского счета в национальной валюте в Нацио-

нальном банке;

- наличие заключенного с НБКР Генерального Соглашения о порядке

совершения операций СВОП (Приложение № 1);

- не находиться в режиме консервации;

- отсутствие просроченных денежных обязательств перед НБКР, в том

числе по кредитам и процентам по ним;

- наличие подключения к межбанковской коммуникационной сети.

2.3. Размещение денежных средств на аукционной основе предполагает

предоставление денежных средств на конкурентной основе по подаваемым

заявкам участников аукциона.

2.4. Размещение денежных средств осуществляется на краткосрочной

основе на срок до 7 дней.

2.5. Для проведения аукциона СВОП НБКР устанавливает следующие па-

раметры:

- дата проведения аукциона;

- общий объем размещаемых средств;

- минимальная процентная ставка по средствам в национальной валюте

принимаемых на аукцион заявок;

- процентную ставку, выплачиваемую НБКР коммерческим банкам на

средства в иностранной валюте, зачисляемые по СВОП соглашению в НБКР;

- курс обмена валют (по фиксингу или учетному курсу).

2.6. КДКР в пределах своих полномочий принимает решение о дате

проведения аукциона СВОП, об объемах размещаемых на аукционе средств,

минимальной процентной ставке по принимаемым на аукцион заявкам и про-

центную ставку, выплачиваемую НБКР коммерческим банкам на средства в

иностранной валюте.

2.7. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не

менее трех коммерческих банков.

3. Регламент проведения аукциона

3.1. Информация, указанная в пункте 2.5 настоящего Порядка, объяв-

ляется НБКР не позднее одного рабочего дня до даты проведения аукциона

путем выставления специального сообщения в торговых системах и на

веб-сайте НБКР.

3.2. В день проведения аукциона с 10:00 ч. до 12:00 ч. участники

аукциона могут Передать заявки на бумажных носителях, заверенных под-

писью уполномоченного лица и печатью, оформленных в соответствии с При-

ложением № 2 к настоящему Порядку, либо в электронной форме заверенной

электронной цифровой подписью((1) см. примечание). Заявки на бумажном

носителе опускаются в специальный ящик, установленный в холле головного

здания НБКР по адресу: г.Бишкек, ул.Уметалиева, 101.

3.3. С 13:00 ч. до 14:00 ч. проводится обработка заявок. Заявки,

заполненные с нарушением правил, установленных в Приложении № 2, либо с

нарушением регламента к аукциону не допускаются.

3.4. На основании поступивших в НБКР заявок составляется сводная

ведомость поступивших заявок, а по завершении аукциона сводная ведо-

мость удовлетворенных заявок, оформляемых в соответствии с Приложением

№ 3 и 4 к настоящему Порядку.

3.5. Не позднее 15:00 ч. каждому участнику, заявка которого удов-

летворена, направляется по факсу Уведомление о результатах аукциона

согласно Приложения № 5.

3.6. Не позднее 15:30 ч. НБКР объявляет результаты аукциона СВОП

путем выставления сообщения в торговых системах НБКР и веб-сайте НБКР,

которое содержит следующую информацию:

- общая сумма полученных заявок участников;

- общая сумма удовлетворенных заявок;

- эквивалент суммы удовлетворенных заявок в иностранной валюте;

- средневзвешенный срок СВОП соглашений;

- средневзвешенная процентная ставка по удовлетворенным заявкам;

- количество участников аукциона.

3.7. Итоги состоявшегося аукциона СВОП также публикуются в офици-

альных периодических изданиях НБКР.

4. Метод проведения аукциона СВОП

4.1. К аукциону допускаются заявки с процентной ставкой выше или

равной минимальной процентной ставке СВОП, объявленной НБКР.

4.2. При проведении аукционов СВОП, в первую очередь, удовлетворя-

ются заявки участников, предложивших наивысшие (выше минимальной про-

центной ставки СВОП, объявленной НБКР) процентные ставки. Таким обра-

зам, удовлетворение заявок осуществляется с наивысшей предложенной про-

центной ставки и далее в порядке убывания, заканчиваясь на наименьшей

ставке, при которой исчерпывается весь объем выставленных на аукцион

денежных средств.

4.3. В случае совпадения в заявках двух или более участников аук-

циона предложенных процентных ставок, заявки удовлетворяются пропорцио-

нально их удельным весам.

4.4. При проведении аукциона используется принцип множественности

цен, согласно которому все конкурентные заявки подлежат удовлетворению

по указанным в них процентным ставкам.

4.5. Сумма процентных платежей, выплачиваемая сторонами СВОП опе-

рации при обратном обмене денежных средств, рассчитывается по следующей

формуле, в которой количество дней в году принимается за 360:

(S * r * t)

P = -----------, где:

360 * 100

Р - сумма начисленных процентов;

S - основная сумма СВОП операции в соответствующей валюте;

r - процентная ставка по СВОП операции по соответствующей валюте;

t - срок СВОП операции в днях.

4.6. Срок СВОП операции определяется как период времени с даты

следующей за днем проведения аукциона до оговоренной даты обратного об-

мена денежными средствами.

5. Проведение расчетов по результатам аукциона

5.1. В день проведения аукциона НБКР и участник аукциона, заявка

которого удовлетворена, должны обменяться письменными подтверждениями

об условиях операции СВОП согласно Приложения № 6.

5.2. Участник аукциона СВОП, заявка которого удовлетворена, осу-

ществляет зачисление иностранной валюты на счет НБКР в день проведения

аукциона.

5.3. НБКР производит зачисление денежных средств в национальной

валюте на следующий день после зачисления Банком на валютный счет НБКР

соответствующей суммы в иностранной валюте в соответствии с п.5.2.

5.4. Обратный обмен денежными средствами производится в установ-

ленную дату завершения СВОП операции. При этом:

- Банк обязуется перечислить сомовые средства, включающие основную

сумму и начисленные проценты, на соответствующие счета НБКР до 12:00 ч.

в день завершения СВОП операции;

- НБКР производит перечисление валютных средств, включающей основ-

ную сумму и проценты, на валютный счет, коммерческого банка только пос-

ле перечисления последним суммы в национальной валюте, включающей ос-

новную сумму и начисленные проценты, на соответствующие счета НБКР.

5.5. При первоначальном и обратном обмене денежных средств исполь-

зуется единый фиксированный курс обмена, объявляемый НБКР в соответс-

твии с п.2.5.

6. Заключительные положения

6.1. НБКР может вносить изменения и дополнения в настоящий Поря-

док, направленные на совершенствование механизма проведения СВОП опера-

ций.

Примечание:

(1) Заявки в электронной форме будут приниматься после ввода в

эксплуатацию Единой торговой системы НБКР, позволяющей автоматизировать

операции СВОП.

Приложение № 1

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о порядке совершения операций СВОП

г.Бишкек "___" _____________ 200__ г.

Национальный Банк Кыргызской Республики в лице Заместителя Предсе-

дателя ______________________, действующий на основании Закона Кыргызс-

кой Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", именуемый

в дальнейшем "НБКР", и ________________________________________________

в лице _______________________________________________________________,

действующий на основании _____________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Банк", заключили настоящее Соглашение о нижес-

ледующем:

Определения и термины, используемые

в настоящем Соглашении

СВОП (СВОП операция, СВОП соглашение) - обмен денежных средств в

национальной валюте на эквивалентную сумму в иностранной валюте по фик-

сированному курсу с обязательством обратного обмена денежных средств с

учетом основной суммы и начисленных процентов по заранее оговоренным

условиям.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регулирует общие условия и порядок со-

вершения между Сторонами операций СВОП.

1.2. Предметом настоящего Соглашения являются операции СВОП, зак-

лючаемые между НБКР и Банком по результатам аукционов СВОП в соответс-

твии с "Порядком проведения Национальным банком Кыргызской Республики

аукционов СВОП" (далее - Порядок).

2. Общие условия

2.1. Настоящее Соглашение дает Банку право участия на аукционе по

размещению денежных средств на условиях СВОП, проводимом НБКР.

2.2. Настоящим Соглашением стороны договариваются о том, что СВОП

операции, проводимые между сторонами в рамках Порядка, не требуют обя-

зательного подписания письменного договора. Исполнение обязательств,

возникающих в результате обмена денежных средств на условиях СВОП, бу-

дет производиться в соответствии с настоящим Соглашением.

3. Права и обязанности сторон

3.1. НБКР организует и обеспечивает:

- проведение аукциона в соответствии с Порядком;

- предоставление информации о параметрах и результатах аукциона в

соответствии с Порядком.

3.2. Основанием для проведения СВОП операции между НБКР и Банком

является уведомление НБКР Банку о результатах аукциона СВОП (Приложение

№ 5 Порядка).

3.3. Банк, заявка которого удовлетворена на аукционе СВОП, осу-

ществляет зачисление иностранной валюты на счет НБКР в день проведения

аукциона.

3.4. НБКР производит зачисление денежных средств в национальной

валюте на следующий день после зачисления Банком на валютный счет НБКР

соответствующей суммы в иностранной валюте в соответствии с п.3.3 нас-

тоящего Соглашения.

3.5. Обратный обмен денежными средствами производится в установ-

ленную дату завершения СВОП операции. При этом:

- Банк обязуется перечислить сомовые средства, включающие основную

сумму и начисленные проценты, на соответствующие счета НБКР до 12:00 ч.

в день завершения СВОП операции;

- НБКР производит перечисление валютных средств, включающей основ-

ную сумму и проценты, на валютный счет коммерческого банка только после

перечисления последним суммы в национальной валюте, включающей основную

сумму и начисленные проценты, на соответствующие счета НБКР.

3.6. При первоначальном и обратном обмене денежных средств исполь-

зуется единый курс обмена, объявляемый НБКР в соответствии с п.2.5 По-

рядка.

3.7. Банк начисляет и выплачивает на полученную сумму в сомах про-

центы в размере, определенном по результатам аукциона СВОП, и рассчи-

танным в соответствии с п.4.5 Порядка.

3.8. НБКР начисляет и выплачивает на полученную сумму в иностран-

ной валюте проценты в размере, объявленном перед проведением аукциона в

соответствии с п.2.5 и рассчитанном в соответствии с п.4.5 Порядка.

3.9. Срок СВОП операции определяется как период времени с даты

следующей за днем проведения аукциона до оговоренной даты обратного об-

мена денежными средствами.

3.10. Стороны обязуются предварительно обменяться реквизитами сво-

их валютных и сомовых счетов, на которые будут зачисляться денежные

средства, а при изменении реквизитов незамедлительно уведомлять друг

друга в письменном виде.

3.11. Бэк-офисы сторон в день проведения аукциона до проведения

окончательных платежей незамедлительно после уведомления их фронт-офи-

сами должны письменно (по факсу или нарочно) до 15-30 обменяться подт-

верждениями (Приложение № 6 Порядка) по заключенному СВОП соглашению. В

подтверждении должны быть указаны курс сделки, сумма в иностранной ва-

люте, сумма в сомах, сумма начисляемых по СВОП-соглашению процентов,

дата валютирования и дата завершения СВОП соглашения, а также банковс-

кие реквизиты.

4. Ответственность сторон

4.1. Банк несет полную ответственность за свои обязательства в со-

ответствии с Порядком и настоящим Соглашением.

4.2. В случае несвоевременного выполнения одной из сторон обяза-

тельств по СВОП операции, виновная сторона выплачивает другой стороне

штрафные санкции в размере 0,5% от суммы сделки за каждый календарный

день просрочки.

4.3. При отказе одной из сторон от принятых по заключенной СВОП

сделке обязательств, виновная сторона, выплачивает другой стороне,

участнику СВОП операции разовую неустойку в размере 1% от суммы сделки

и сумму начисленных штрафных санкций за период просрочки, в случае если

это имело место.

4.4. В случае если на следующий день после проведения аукциона ва-

лютные средства не поступят на счет НБКР, НБКР вправе в одностороннем

порядке расторгнуть СВОП операцию с наложением неустойки в соответствии

с пунктом 4.3 настоящего Соглашения.

4.5. Стороны настоящего Соглашения освобождаются от ответственнос-

ти за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Сог-

лашению, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы

(пожаров, аварий, стихийных бедствий, революций, гражданских беспоряд-

ков и т.д.).

4.6. НБКР не несет ответственность за ущерб, понесенный Банком

вследствие нарушения им Порядка и условий настоящего Соглашения.

4.7. Стороны настоящего Соглашения освобождаются от штрафных санк-

ций, если причиной невыполнения обязательств по СВОП соглашению являет-

ся несвоевременное или неточное уведомление об изменении реквизитов.

4.8. Стороны гарантируют возврат средств, предоставленных по опе-

рации СВОП всеми своими активами в т.ч.: всем своим имуществом и денеж-

ными средствами, на которые может быть обращено взыскание задолженности

в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглаше-

ния, решаются сторонами путем переговоров.

5.2. Если взаимное согласие не достигнуто, споры между сторонами

рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-

дательством Кыргызской Республики.

5.3. При исполнении условий настоящего Соглашения стороны руко-

водствуются действующим законодательством Кыргызской Республики.

6. Прочие условия

6.1. НБКР может вносить изменения и дополнения в настоящее Согла-

шение, направленные на совершенствование механизма проведения СВОП опе-

раций.

6.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Соглашению

являются действительными, если они совершены в письменной форме и под-

писаны обеими сторонами.

6.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2-х (двух)

экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба эк-

земпляра имеют одинаковую юридическую силу.

7. Срок действия Соглашения и порядок

его расторжения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и

действует в течение одного календарного года.

7.2. Соглашение считается продленным еще на один календарный год,

если ни одна из сторон в течение месяца до истечения действия Соглаше-

ния не заявила в письменной форме намерение о его расторжении.

7.3. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее

Соглашение с предварительным уведомлением другой стороны за один кален-

дарный месяц.

7.4. НБКР имеет право в одностороннем порядке без предварительного

уведомления расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:

- нарушения Банком правил и условий настоящего Соглашения и Поряд-

ка;

- прекращения деятельности Банка как юридического лица в соответс-

твии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

НБКР: Банк:

г.Бишкек, ул.Уметалиева, 101 ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ ______________________________

Заместитель Председателя

Приложение № 2

ЗАЯВКА

на участие в аукционе СВОП НБКР

от "____" ______________ 200__ г.

Настоящим, Банк _________________________________________ выражает

официальное наименование участника

готовность участвовать "____" ________________ 200__ г. в аукционе СВОП

на следующих условиях:

(*) - процентная ставка указывается с точностью до 2-х знаков пос-

ле запятой.

М.П. _________________ ______________ __________________________

должность подпись Ф.И.О.

_________________ ______________ __________________________

гл. бухгалтер подпись Ф.И.О.

"___" _______________ 200__ г.

__________________________________________________________________

(заполняется НБКР)

Заявка удовлетворена на следующих условиях:

Приложение № 3

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

поступивших заявок на участие

в аукционе СВОП НБКР

от "___" _____________ 200__ г.

общий объем размещаемых НБКР средств (млн.сом) -

объем поступивших заявок (млн.сом) -

минимальная процентная ставка НБКР -

(тыс.сом)

Примечание: заявки банков вносятся в порядке убывания значений

процентных ставок.

Приложение № 4

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

удовлетворенных заявок по итогам

аукциона СВОП НБКР

от "___" _______________ 200__ г.

Примечание: заявки банков вносятся в порядке убывания значений

процентных ставок.

По итогам аукциона СВОП НБКР, состоявшегося "___" ________________

200__ г., объявляются следующие результаты:

1) общий объем удовлетворенных заявок (млн.сом) -

2) максимальная процентная ставка, удовлетворенных заявок -

3) минимальная процентная ставка, удовлетворенных заявок -

4) процентная ставка, выплачиваемая НБКР коммерческим банкам на

средства в иностранной валюте, зачисляемые по СВОП соглашению в НБКР

5) эквивалент суммы удовлетворенных заявок в иностранной валюте

6) средневзвешенная процентная ставка по удовлетворенным заявкам

7) средневзвешенный срок СВОП соглашений -

8) количество участников -

Начальник отдела дилинговых операций У.Термечиков

Утверждено:

Заместитель Председателя М.Ишенбаев

Приложение № 5

______________________

(наименование банка)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о результатах аукциона СВОП

от "___" ______________ 200__ г.

Настоящим, Национальный банк Кыргызской Республики уведомляет, что

по итогам аукциона СВОП НБКР, состоявшегося "___" ___________ 200__ г.,

Ваша заявка удовлетворена в следующих объемах:

Отдел дилинговых операций У.Термечиков

Приложение № 6

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

по заключенной СВОП операции по результатам

аукциона СВОП от "___" ______________ 200__ г.

_________________________ _____________________________

Начальник ОАиУВО Начальник подразделения Банка