# "Об утверждении Положения "О критериях системности коммерческих банков и небанковских финансово- кредитных организаций" - Полное наименование: "Об утверждении Положения "О критериях системности коммерческих банков и небанковских финансово- кредитных организаций" - Вид акта: Положение - Дата принятия: 20.06.2017 - Редакция от: 20.06.2017 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 20.06.2017 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: "Об утверждении Положения "О критериях системности коммерческих банков и небанковских финансово- кредитных организаций" (ред. от 20.06.2017) - https://aqlex.ai/doc/nbkr-80967 --- Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 8 июня 2017 г. № 2017-П-12\\23-9-(НПА) Об утверждении Положения «О критериях системности коммерческих банков и небанковских финансово- кредитных организаций» В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 1. Утвердить Положение «О критериях системности коммерческих банков и небанковских финансово- кредитных организаций» (прилагается). 2. Юридическому управлению: - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики; - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 4. Настоящее постановление вступает в силу 22 июня 2017 года. 5. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», микрофинансовых организаций, кредитных союзов, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Джусупова Т.Дж. Председатель Т. Абдыгулов Приложение к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 2017-П-12\\23-9-(НПА) Положение о критериях системности коммерческих банков и небанковских финансово- кредитных организаций ## Глава 1. Общие положения 1. Положение «О критериях системности коммерческих банков и небанковских финансово- кредитных организаций» (далее- Положение), направлено на осуществление адекватного банковского надзора, предупреждения изменений в банковской системе, защиты интересов вкладчиков и кредиторов, определяет подходы, критерии системной значимости коммерческих банков (далее - банк) и небанковских финансово-кредитных организаций (далее – НФКО). 2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины: Системный/Системно значимый банк – это банк, соответствующий критериям системности для банковской и платежной систем, несостоятельность которого может привести к серьезным последствиям для финансовой системы и экономики Кыргызской Республики, к отрицательному влиянию на других участников банковской и платежной систем, к оттоку депозитов, к ослаблению или кризису банковской системы, к ухудшению макроэкономических условий. Системная/Системно значимая НФКО – это НФКО, соответствующая критериям системной значимости для банковской системы и системы небанковских финансово-кредитных организаций(системное НФКО), несостоятельность (банкротство) и/или ухудшение финансовых показателей,которой может привести к сбою или кризисубанковской системы и системы небанковских финансово-кредитных организаций. Потенциальные неблагоприятные последствия включают не только непосредственный финансовый ущерб для вкладчиков банка, но и потенциальный косвенный ущерб для банковской системы, а также финансовой системы и экономики Кыргызской Республики. Системный риск – риск нарушения процесса оказания финансовых услуг, который вызван повреждением всей или части банковской системы и несет угрозу отрицательных последствий для реального сектора экономики, вследствие в том числе взаимозависимости банков (риск «заражения»). СПК – система пакетного клиринга ГСРРВ – Гроссовая Система Расчетов в режиме Реального Времени. 3. Рейтинг по системной значимости банков/НФКО – это описательная оценка потенциальных неблагоприятных последствий в результате несостоятельности/банкротства банка/НФКО, который не подлежит раскрытию. 4. Несостоятельность системно-значимого банка может иметь следующие отрицательные последствия: 1) проблемы, с которыми сталкиваются системно-значимые банки, могут оказать отрицательное влияние на других участников банковской системы республики и финансовой системы в целом, поскольку они связаны с системно-значимыми банками (посредством взаимодействия с системно-значимого банка через платежные системы и т.п.); 2) подорвать доверие общественности в отечественной банковской системе и привести к оттоку депозитов, а в итоге, возможно, и к банковскому кризису; 3) в сочетании с ослаблением или кризисом банковской системы или финансовой системы в целом будет иметь отрицательные последствия для национальной экономики из-за резкого сокращения объемов кредитования и приостановки/сокращения предоставления других финансовых услуг (таких как услуги по осуществлению платежей и расчетов); 4) ослабление макроэкономических условий, в свою очередь, может оказать негативное влияние на стабильность финансовой системы. 5. Системная значимость банка/НФКО определяется с учетом последствий, которые могут повлиять на банковскую и/или финансовую систему Кыргызской Республики и экономику в целом, а не риска (вероятности) того, что такая несостоятельность может произойти. 6. Последствия несостоятельности системных банков/НФКОдля национальной экономики оцениваются с учетом специфики каждого банка/НФКО отдельно и с учетом следующих критериев: 1) размеры определенных показателей; 2) взаимосвязанность с участниками финансовой системы Кыргызской Республики; 3) уровень взаимозаменяемости. 7. При классификации банков/НФКО помимо перечисленных в пункте 6 настоящего Положения критериев могут дополнительноприниматься во внимание информация окачественных и количественных показателях. 8. Определение системности банков/НФКОклассифицируется по трем категориям: 1) Системно-значимый - последствия несостоятельности банка/НФКО будут значительными; 2) Значимый - последствия несостоятельности банка/НФКО будут умеренными; 3) Ограниченно значимый - последствия несостоятельности банка/НФКО будут ограниченными. 9. Национальным банком Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) определяется соответствиесистемно-значимого банка/НФКО на основе количественных и качественных показателях. Оценка системной-значимости банка/НФКО проводиться ежегодно Национальным банком, и при наличии изменений в банковской системе/в деятельности конкретного банка/НФКО. Перечень системно-значимых банков/НФКО не подлежит официальному опубликованию. ## Глава 2. Критерии системности банков 10. Критерии системно-значимых банков необходимо определять на основе количественных показателей, а также качественной информации о коммерческих банках, которая дополнит количественную информацию и позволит точнее определить системную значимость банков. Оценка системной значимости банков проводиться ежегодно. Количественные показатели, применяемые для оценки системной значимости банков в банковской системе, рассчитываются на основе их финансовых показателей после последней оценки (данные по состоянию на конец года), а затем группируются по следующим трем категориям (с соответствующим взвешиванием): 1) Размеры определенных показателей банка (доля взвешивания составляет 50 %). а) Показатель величина активов (П1). Доля активов банка в удельном весе от общего количества активов банковской системы. Данный критерий необходимо рассматривать с точки зрения влияния на экономику республики. Вес – 10%. б) Показатель величина депозитов физических лиц (П2). Доля депозитов физических лиц банка в удельном весе от общего объема депозитов физических лиц банковской системы. Данный критерий необходимо рассматривать с точки зрения критичности для подрыва доверия населения к банковской системе. Вес – 10%. в) Показатель величина депозитов юридических лиц (П3). Доля депозитов юридических лиц банка в удельном весе от общего объема депозитов юридических лиц банковской системы. Данный критерий необходимо рассматривать с точки зрения защиты интересов потребителей финансовых услуг. Вес – 10%. г) Показатель количество вкладчиков – физических и юридических лиц банка в удельном весе от общего количества вкладчиков – физических и юридических лиц банковской системы. Вес – 10% (П4) д) Показатель величина кредитного портфеля (П5). Доля кредитного портфеля (брутто-значение) от общего объема кредитного портфеля (брутто-значение) банковской системы. Вес – 10%. 2) Взаимосвязанность с участниками банковской и/или финансовой системы Кыргызской Республики (доля взвешивания составляет 14 %). а) Показатель активы, размещенные в банках (П6). Объем размещенных активов (кредиты, депозиты и другие активы) банка в других банках Кыргызской Республики в удельном весе от активов, размещенных в банках банковской системы. Данный критерий характеризует возможность распространения риска неплатежеспособности банка на другие банки, т.е. возможность наступления «эффекта домино». Вес – 7%. б) Показатель обязательства, привлеченные от банков (П7). Объем совокупной задолженности (кредиты, депозиты и другие обязательства) банка перед другими банками Кыргызской Республики в удельном весе от обязательств, привлеченных от банков банковской системы. Вес – 7%. 3) Уровень замещения (доля взвешивания составляет 36 %). а) Показатель концентрации кредитования в отраслях экономики отражает объем кредитов банка по секторам экономики, превышающим пороговое значение (более 15 %) в удельном весе от объема кредитов банковской системы по секторам экономики. Вес – 7%. (П8). б) Показатель территориальная сеть. Количество филиалов банка к общему количеству филиалов банковской системы. Вес – 5% (П9). в) Показатель доли входящих и исходящих платежей в СПК банка в объеме входящих и исходящих платежей в СПК банковской системы. Вес – 8% (П10). г) Показатель доли входящих и исходящих платежей в ГСРРВ банка в объеме входящих и исходящих платежей в ГСРРВ банковской системы. Вес – 8% (П11). д) Показатель доли трансграничных переводов (входящие и исходящие) банка в объеме трансграничных переводов банковской системы. Вес – 8% (П12). 11. Оценка соответствия банка критериям осуществляется по всем критериям в совокупности, а также с учетом следующих факторов: – особенностей положения банка на текущий момент; - тенденций развития экономики и позиции других банков по таким же критериям системности и значимости; - наличие возможностей по применению мер и инструментов в целях распределения и/или снижения системных рисков; - последствия для банковской и/или финансовой системы в случае исключения банка из системы на текущий момент; - возможность замещения ниши исключаемого банка на рынке другими банками в короткие сроки; - других факторов. 12. Системная значимость банка определяется по критериям, описанным в пункте 10 настоящего Положения. Эти критерии необходимо затем суммировать и оценить обобщающий (средневзвешенный) результат. Обобщающий показатель банка (ОП) рассчитывается по формуле: , где: ОП - обобщающий показатель банка; Пij – значение j-го показателя (П1-П12) в процентах; Впj - вес j-го показателя (П1-П12) в процентах; n – количество показателей. - если ОП получится 10% или выше, значит, банк является системно-значимым; - если ОП будет от 3% до 10%, банк является значимым (средний банк); - если ОП будет от 0% до 3%, - банк имеет ограниченную значимость (небольшой банк). 13. Значение количественных показателей и общий показатель для банкадолжны рассчитываться на каждый отчетный период отдельно. Для определения системно-значимого банка по количественным показателям, общий показатель банка долженбыть на уровне неменее 10% в течении последних либо последующих трех отчетных периодов.Изменение количественных показателей системнозначимого банка могут повлиять на результат оценкиего системнойзначимости,проводимой Национальным банком. ## Глава 3. Критерии системности НФКО 14. Для определения категории НФКО по системной значимости используются следующие критерии: 1) Размер НФКО а) Показатель величина активов. Доля активов НФКО в общей суммы активов системы НФКО – среднее значение за два последних отчетных периода с момента оценки НФКО. Данный критерий необходимо рассматривать с точки зрения влияния на экономику республики. Вес – 15%. б) Показатель величина депозитов или количество вкладчиков НФКО, от общего объема депозитов и вкладчиков системы НФКО соответственно среднее значение за два последних отчетных периода с момента оценки НФКО. Данный критерий необходимо рассматривать с точки зрения критичности для устойчивости системы и доверия населения к НФКО, а также защиты прав потребителей услуг. Веса – 20%. в) Доля кредитного портфеля НФКО в суммарном кредитном портфеле НФКО, среднее значение за два последних отчетных периода с момента оценки НФКО. Данный критерий необходимо рассматривать с точки зрения влияния размещаемых активов и защиты прав потребителей услуг. Вес – 15%. 2) Взаимосвязанность с другими участниками финансового рынка. а) Активы, размещенные в банках и в других НФКО. Удельный вес размещенных активов (кредиты, депозиты, инвестиции и другие активы) НФКО в банках и НФКО в общей сумме размещенных активов НФКО в банках и НФКО. Данный критерий характеризует возможность распространения риска неплатежеспособности НФКО на другие финансово-кредитные учреждения, то есть возможность наступления «эффекта домино». Вес –10%. б) Обязательства, привлеченные от НФКО. Удельный вес совокупной задолженности (кредиты, депозиты и другие обязательства) НФКО в капитале системы НФКО. Вес – 10% в) Обязательства, привлеченные от банков. Удельный вес совокупной задолженности (кредиты и другие обязательства) НФКО в капитале банковской системы. Вес – 30%. 15. Оценка соответствия НФКО осуществляется по всем критериям, а также с учетом следующих факторов: - особенностей положения НФКО на текущий момент; - тенденций развития экономики и позиции других НФКО по таким же критериям системности; - наличия возможностей по применению мер и институтов в целях распределения и/или снижения системных рисков; - возможность влияния показателей НФКО на стабильность коммерческих банков и других НФКО; - и других факторов. Для определения системно-значимого НФКО по количественным показателям, суммарное значение показателей, взвешенных по весам должно быть на уровне не менее 10%. ## Глава 4. Требования к системно значимым банкам/НФКО 16. Национальный банк в отношении банков и небанковских финансово-кредитных организаций, которые по количественным показателям соответствуют требованиям системно значимого банка/НФКО, может устанавливать: 1) другие размеры экономических нормативов, требований и ограничений; 2) более высокие требования по раскрытию информации в рамках годовых, квартальных отчетов касательно отдельных показателей, характеризующих выполнение банком нормативов безопасного функционирования: - о системе управления рисками и принимаемых банком рисках; - о результатах проводимого стресс-тестирования; - о качестве активов банка/НФКО.