Постановление Правления Национального банка КР «О внесении дополнений в Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций репо с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 года»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2011 года № 55/5 О внесении дополнений в Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций репо с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 года

В соответствии со статьями 5, 7, 20, 24 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций репо с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 года, зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 1 августа 2007 года, регистрационный номер № 76-07 (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.

3. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и Социального фонда Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

За Председателя

И.о. Председателя Правления Национального

банка Кыргызской Республики

З.Чокоев

Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 сентября 2011 года № 55/5

ДОПОЛНЕНИЯ в Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций репо с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 года

Внести в Положение о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций репо с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 32/4 от 27 июня 2007 года, зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 1 августа 2007 года, регистрационный номер № 76-07 следующие дополнения:

1. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Социальный фонд Кыргызской Республики как правило участвует в операциях обратного репо Национального банка. Участие Социального фонда в операциях прямого репо Национального банка допускается по решению Комитета денежно-кредитного регулирования Национального банка.".

2. В пункте 3.14 после слов "Цена ГЦБ на дату исполнения" дополнить фразой "и завершения".

3. Главу 3 дополнить пунктом 3.24 следующего содержания:

"3.24. Право получения купонных выплат по государственным казначейским облигациям (ГКО), являющимся предметом купли-продажи по операции репо переходит стороне, обладающей правом собственности на данные ГКО в соответствии с п.3.5 настоящего Положения.".

4. Приложение 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Для дисконтных ГЦБ, в случае обратного репо

Для целей расчета применяются следующие обозначения: Р - цена продажи 1 ГЦБ на дату исполнения операции репо; P1 - цена покупки 1 ГЦБ (цена, по которой Национальный банк приобрел в собственность данную ГЦБ); Р2 - цена 1 ГЦБ на дату завершения операции репо; r - доходность; t1 - число дней до погашения на дату приобретения Национальным банком в собственность данной ГЦБ; t2 - число дней до погашения на дату исполнения операции репо.

t1 - t2 Р = Р1 (1 + ------- * r)

360

Цена 1 ГЦБ на дату завершения операции репо Р2 рассчитывается по формуле аналогично расчету цены завершения операции репо для купонных ГЦБ в случае обратного репо.".

5. Приложение 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Для купонных ГЦБ, в случае прямого репо

Для целей расчета применяются следующие обозначения: Р1 - цена покупки 1 ГЦБ на дату исполнения операции репо; Р2 - цена 1 ГЦБ на дату завершения операции репо; Pm - номинальная стоимость ГЦБ; rc - годовая купонная ставка; df - фиксированная ставка дисконтирования, установленная НБКР для соответствующего срока, оставшегося с даты завершения операции репо до даты погашения ГЦБ; dr - ставка дисконтирования по операции репо; r - процентная ставка по операции репо; y - кол-во купонных выплат в год; № - количество купонных выплат до погашения; Tv - дата исполнения операции репо (не может быть равной дате выплаты купона); C№ - дата выплаты следующего купона; Tm - дата завершения операции репо; Cl - дата выплаты последнего купона;

r dr = -----; 1 - r

1. Цена завершения операции репо Р2 рассчитывается по отношению к дате завершения операции репо по формуле:

rc -- * Pm № y Pm Р2 = Сумма -------------- + --------------; i=0 df ^(i+k) df ^(№+k) (1 + --) (1 + --) y y

где:

C№ - Tm k = -------- 360/y

2. Цена покупки 1 ГЦБ P1 рассчитывается по отношению к дате исполнения операции репо по формуле:

если Tv < C№ <= Tm

rc rc -- * Pm (-- * Pm) * l y y P2 Р1 = ------------ + -------------- + --------------; dr ^(k) dr ^(k+l) dr ^(k+l) (1 + --) (1 + --) (1 + --) y y y

где:

C№ - Tv k = -------; 360/y

Tm - C№ l = ------- 360/y

3. Цена покупки 1 ГЦБ Р1 рассчитывается по отношению к дате исполнения операции репо по формуле:

если Tv < Tm < C№

rc (-- * Pm) * l1 y P2 Р1 = --------------- + -------------; dr ^(l1) dr ^(l1) (1 + --) (1 + --) y y

где:

Tm - Tv l1 = -------". 360/y